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e1 Zvi Bodie 投資學 v10

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e1 Zvi Bodie 投資學 v10

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投資學(原書第10版)
目錄
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
教學建議
第一部分緒論
1.1 實物資產與金融資產
1.2 金融資產
1.3 金融市場與經濟
1.4 投資過程
1.5 市場是競爭的
1.6 市場參與者
1.7 2008年的金融危機
1.8 全書框架
小結
習題
在線投資練習
概念檢查答案
第2章資產類別與金融工具
2.1 貨幣市場
2.2 債券市場
2.3 權益證券
2.4 股票市場指數與債券市場指數
2.5 衍生工具市場
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第3章證券是如何交易的
3.1 公司如何發行證券
3.2 證券如何交易
3.3 電子交易的繁榮
3.4 美國證券市場
3.5 新的交易策略
3.6 股票市場的全球化
3.7 交易成本
3.8 保證金交易
3.9 賣空
3.10 證券市場監管
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第4章共同基金與其他投資公司
4.1 投資公司
4.2 投資公司的類型
4.3 共同基金
4.4 共同基金的投資成本
4.5 共同基金所得稅
4.6 交易所交易基金
4.7 共同基金投資業績：初步探討
4.8 共同基金的信息
小結
習題
在線投資練習
概念檢查答案
第二部分資產組合理論與實踐
5.1 利率水平的決定因素
5.2 比較不同持有期的收益率
5.3 國庫券與通貨膨脹（1926~2012年）
5.4 風險與風險溢價
5.5 歷史收益率的時間序列分析
5.6 正態分佈
5.7 偏離正態分佈和風險度量
5.8 風險組合的歷史收益
5.9 長期投資
小結
習題
CFA考題
概念檢查答案
第6章風險資產配置
6.1 風險與風險厭惡
6.2 風險資產與無風險資產組合的資本配置
6.3 無風險資產
6.4 單一風險資產與單一無風險資產的投資組合
6.5 風險容忍度與資產配置
6.6 被動策略：資本市場線
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
附錄6A 風險厭惡、期望效用與聖彼得堡悖論
附錄6B 效用函數與保險合同均衡價格
附錄6C Kelly準則
第7章最優風險資產組合
7.1 分散化與組合風險
7.2 兩個風險資產的組合
7.3 股票、長期債券、短期債券的資產配置
7.4 馬科維茨資產組合選擇模型
7.5 風險集合、風險共享與長期投資風險
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
附錄7A 電子表格模型
附錄7B 投資組合統計量回顧
第8章指數模型
8.1 單因素證券市場
8.2 單指數模型
8.3 估計單指數模型
8.4 組合構造與單指數模型
8.5 指數模型在組合管理中的實際應用
小結
習題
CFA考題
概念檢查答案
第三部分資本市場均衡
9.1 資本資產定價模型概述
9.2 資本資產定價模型的假設和延伸
9.3 資本資產定價模型和學術領域
9.4 資本資產定價模型和投資行業
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第10章套利定價理論與風險收益多因素模型
10.1 多因素模型概述
10.2 套利定價理論
10.3 套利定價理論、資本資產定價模型和指數模型
10.4 多因素套利定價理論
10.5 法瑪-弗倫奇（FF）三因素模型
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第11章有效市場假說
11.1 隨機漫步與有效市場假說
11.2 有效市場假說的含義
11.3 事件研究
11.4 市場是有效的嗎
11.5 共同基金與分析師業績
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第12章行為金融與技術分析
12.1 來自行為學派的批評
12.2 技術分析與行為金融
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第13章證券收益的實證證據
13.1 指數模型與單因素套利定價模型
13.2 多因素資本資產定價模型與無套利理論的檢驗
13.3 法瑪-弗倫奇式多因素模型
13.4 流動性與資產定價
13.5 基於消費的資產定價與股權溢價之謎
小結
習題
CFA考題
概念檢查答案
第四部分固定收益證券
14.1 債券的特徵
14.2 債券定價
14.3 債券收益率
14.4 債券價格的時變性
14.5 違約風險與債券定價
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第15章利率的期限結構
15.1 收益率曲線
15.2 收益曲線與遠期利率
15.3 利率的不確定性與遠期利率
15.4 期限結構理論
15.5 期限結構的解釋
15.6 作為遠期合約的遠期利率
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第16章債券資產組合管理
16.1 利率風險
16.2 凸性
16.3 消極債券管理
16.4 積極債券管理
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第五部分證券分析
17.1 全球經濟
17.2 國內宏觀經濟
17.3 需求與供給波動
17.4 聯邦政府的政策
17.5 經濟週期
17.6 行業分析
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第18章權益估值模型
18.1 比較估值
18.2 內在價值與市場價格
18.3 股利貼現模型
18.4 市盈率
18.5 自由現金流估值方法
18.6 整體股票市場
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第19章財務報表分析
19.1 主要的財務報表
19.2 衡量企業績效
19.3 盈利能力度量
19.4 比率分析
19.5 財務報表分析範例
19.6 可比性問題
19.7 價值投資：格雷厄姆技術
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第六部分期權、期貨與其他衍生證券
20.1 期權合約
20.2 到期日期權價值
20.3 期權策略
20.4 看跌-看漲期權平價關係
20.5 類似期權的證券
20.6 金融工程
20.7 奇異期權
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第21章期權定價
21.1 期權定價：導言
21.2 期權價值的限制
21.3 二項式期權定價
21.4 布萊克-斯科爾斯期權定價
21.5 布萊克-斯科爾斯公式應用
21.6 期權定價的經驗證據
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第22章期貨市場
22.1 期貨合約
22.2 期貨市場的交易機制
22.3 期貨市場策略
22.4 期貨價格的決定
22.5 期貨價格與預期將來的現貨價格
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第23章期貨、互換與風險管理
23.1 外匯期貨
23.2 股票指數期貨
23.3 利率期貨
23.4 互換
23.5 商品期貨定價
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第七部分應用投資組合管理第
24.1 傳統的業績評價理論
24.2 對衝基金的業績評估
24.3 投資組合構成變化時的業績評估指標
24.4 市場擇時
24.5 風格分析
24.6 業績貢獻分析程序
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第25章投資的國際分散化
25.1 全球股票市場
25.2 國際化投資的風險因素
25.3 國際投資：風險、收益與分散化的好處
25.4 國際分散化潛力評估
25.5 國際化投資及業績歸因
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
第26章對衝基金
26.1 對衝基金與共同基金
26.2 對衝基金策略
26.3 可攜阿爾法
26.4 對衝基金的風格分析
26.5 對衝基金的業績評估
26.6 對衝基金的費用結構
小結
習題
在線投資練習
概念檢查答案
第27章積極型投資組合管理理論
27.1 最優投資組合與α值
27.2 特雷納-布萊克模型與預測精度
27.3 布萊克-利特曼模型
27.4 特雷納-布萊克模型與布萊克-利特曼模型：互補而非替代
27.5 積極型管理的價值
27.6 積極型管理總結
小結
習題
在線投資練習
附錄27A α的預測值與實現值
附錄27B 廣義布萊克-利特曼模型
第28章投資政策與特許金融分析師協會結構
28.1 投資決策過程
28.2 限制
28.3 策略說明書[1]
28.4 資產分配
28.5 管理個人投資者的投資組合
28.6 養老基金
28.7 長期投資
小結
習題
CFA考題
在線投資練習
概念檢查答案
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