BUSINESS BOOKS

本章小結

1.銀行高負債率的特點決定了銀行業是一個特殊的高風險行業。巴塞爾銀行監管委員會1997年9月公佈的《有效銀行監管的核心原則》，提出銀行業面臨以下八種主要風險：信用風險、國家風險、市場風險、利率風險、流動性風險、操作風險、法律風險和聲譽風險。

2.銀行業的高風險導致銀行業的內在不穩定性，這種不穩定性的典型表現就是銀行擠兌及其引起的銀行危機具有的傳染性。銀行擠兌，是指存款人集中性大量提取存款的行為，是一種突發性、集中性、災難性的流動性危機。

3.由於存在著自然壟斷、負外部效應和信息不對稱，這極易造成金融市場的失靈，從而導致金融資源的配置效率降低。為糾正市場失靈，維護公共利益，將金融市場失靈現象引發的損失減少到最低限度，並防範可能由此產生的金融危機，政府就有必要切實加強銀行監管。

4.銀行監管的理論依據主要有社會利益論、金融風險論、投資者利益保護論以及管制供求論與公共選擇論。它們的論證各有自己的側重點，但相互之間也有一定的交叉。

5.政府監管銀行的方式主要由三部分組成：謹慎性監管體系、存款保險制度和最後貸款人制度，它們共同築起銀行安全網。其中，後兩者被稱為政府安全網。

6.“駱駝”評級體系是目前美國金融管理當局對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況等進行的一整套規範化、制度化和指標化的綜合等級評定製度。因其五項考核指標，即資本充足性、資產質量、管理水平、盈利水平和流動性英文的第一個字母組合在一起為“CAMEL”，正好與“駱駝”的英文名稱相同而得名。

7.存款保險制度，是指一種為存款者利益提供保護和穩定金融體系的制度安排，在這一制度安排下，吸收存款的金融機構根據其存款的數額按規定的保費率，向存款保險機構投保，當存款機構破產而無法滿足存款人的提款要求時，由存款保險機構承擔支付法定保險金的責任。存款保險制度屬於輔助性的事後穩定器。

8.最後貸款人制度，是中央銀行的一項職責，是指在銀行體系由於遭遇不利的衝擊引起流動性需求大大增加，而本身無法滿足這種需求時，由中央銀行向銀行體系提供流動性，以確保銀行體系穩定的一種制度安排。

9.金融業的國際化和跨國銀行的發展必將導致金融監管的國際合作。由國際清算銀行發起成立的巴塞爾銀行監管委員會為金融監管的國際合作提供了可能條件。

10.1988年，《巴塞爾協議Ⅰ》將銀行資本劃分為核心資本和附屬資本兩檔；制定出對資產負債表上各種資產和各項表外項目的風險度量標準；並提出了資本充足率的概念，銀行資本充足率=總資本/加權風險資產，規定資本對風險資產的比率，即資本充足率不得低於8%，其中核心資本對風險資產的比重不得低於4%。

11.2004年6月26日，十國集團的中央銀行行長一致通過了《巴塞爾協議Ⅱ》的最終稿，它包括最低資本金要求、監管當局的監管和市場約束三大支柱。

12.2010年9月，巴塞爾委員會通過了《巴塞爾協議Ⅲ》。協議將一級資本充足率的下限從現行要求的4%上調至6%。另外，協議維持目前資本充足率8%不變，但是對資本充足率加資本緩衝要求在2019年以前從現在的8%逐步升至10.5%。