e5 貨幣金融學 v2 蔣先玲
複習思考題
1.理解下列概念：銀行持股公司、可轉讓支付命令賬戶、自動轉賬服務賬戶、綠色金融、法定存款準備金、銀行信用、資本性債券、貸款承諾、票據發行便利、商業信用證、備用信用證、銀行保函、資產證券化、表外業務、自償性貸款、久期、利率敏感性缺口。
2.試述商業銀行的組織結構類型。
3.如何理解商業銀行的性質？
4.商業銀行的主要職能有哪些？
5.簡述商業銀行的主要負債業務。
6.商業銀行的資產業務有哪些？
7.什麼是信貸資產證券化？資產證券化對商業銀行有何意義？
8.簡述商業銀行所有者權益的構成。
9.列出商業銀行存款業務創新的品種及特點。
10.比較商業銀行貼現業務與貸款業務的異同。
11.簡述商業銀行貸款“6C”原則的主要內容。
12.簡述商業銀行證券投資業務的特點。
13.簡述商業銀行的表外業務特點及其主要種類。
14.商業銀行的經營原則是什麼？
15.試述商業銀行經營管理理論的發展脈絡。
16.當預測利率處於不同的波動階段時，銀行應如何配置利率敏感性資金？為什麼？
17.商業性貸款理論的主要思想淵源及侷限性是什麼？
18.簡述負債管理理論的發展演變過程及意義。
19.當預測利率處於不同的波動階段時，銀行應如何配置利率敏感性資金？為什麼？
20.什麼是久期缺口管理法？
21.假設某息票債券的票面額為1000美元，期限5年，息票利率為5%。當市場利率為10%時，該債券的久期是多少？
22.假定某銀行擁有3500萬元固定利率資產、5000萬元利率敏感性資產、4500萬元固定利率負債和4000萬元利率敏感性負債。請對該銀行進行缺口分析，並說明當利率上升0.50%時，該銀行的利潤將如何變化。你可以採取哪些行動來降低該銀行的利率風險？
23.假定某銀行擁有1000億美元的資產，其平均久期為4年，擁有900億美元的負債，其平均久期為6年。請對該銀行進行久期分析，說明如果利率上升0.5%，銀行的淨值如何變化。你可以採取哪些行動來降低銀行的利率風險？
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可詳盡瞭解本章拓展內容
■銀行理財產品有沒有風險
■商業銀行管理