e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5

作業題

25.14　假設所有的期權交易員都決定放棄布萊克-斯科爾斯-默頓模型，並採用另外一個對資產價格有不同假設的模型，這一變化對以下內容會有什麼影響：（a）標準期權定價；（b）標準期權對衝。

25.15　採用表25-1來計算交易員對執行價格為0.98、期限為11個月的期權定價時使用的波動率。

25.16　假設金融機構使用一個不精確的模型來給某種結構化產品定價和對衝，討論該機構會如何（如果會的話）認識到自身的錯誤。