e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
作業題
23.14 假定某銀行操作風險損失小於1000萬美元的概率為99%，請採用冪律求出當α分別等於以下數值時：（a）0.25；（b）0.5；（c）0.9；（d）1.0，對應於99.97%概率的最壞操作損失為多少。
23.15 考慮以下兩個事件：（a）某銀行因為與某交易對手的交易造成突如其來的法律糾紛，法律糾紛帶來的損失為10億美元；（b）由於得克薩斯州突如其來的颶風使某家保險公司損失了10億美元。假如你同時持有這家銀行及這家保險公司的相同數量的股票，這時你對於哪個損失會更為介意？為什麼？
23.16 在作者網頁上可以下載生成圖23-2的計算表，如果損失程度為beta分佈，則損失分佈會發生怎樣的變化？這裡beta分佈參數上限等於5，下限等於0，其他參數均等於1。
23.17 一家銀行有55億歐元的BI，在過去的10年裡，它發生了8次操作風險損失，損失的金額分別為3、7、15、65、85、150、250和300（以百萬歐元為單位）。在SMA下，銀行的操作風險監管資本是多少？