e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
練習題
23.1 監管機構對於操作風險的定義都包括哪些風險？哪些風險不在定義之內？
23.2 假定一個外部數據顯示的一家年收入為10億美元的銀行的操作損失為1億美元，假定你所在的銀行的年收入為30億美元，你所在的銀行由外部數據隱含推算出的操作損失的估計為多少？（使用Shih的結論。）
23.3 假定一種操作損失的數量不超過2 000萬美元的概率為90%，冪律參數α為0.8，損失不超過以下數量的概率分別為多少？（a）4 000萬美元；（b）8 000萬美元；（c）2億美元。
23.4 請討論道德風險以及逆向選擇問題在汽車保險中是怎樣被處理的。
23.5 請列舉《薩班斯-奧克斯利法案》對上市公司CEO的兩個影響。
23.6 在什麼情況下交易損失可劃歸市場風險？在什麼情況下應劃歸操作風險？
23.7 請討論在人壽保險合約中是否有：（a）風險道德；（b）逆向選擇問題。
23.8 什麼是外部損失數據？這些數據是如何取得的？如何應用這些數據來決定一家銀行的操作風險？
23.9 哪些分佈被經常應用於描述損失頻率及損失程度？
23.10 請列舉兩個被銀行中央操作風險管理部門監控的主要風險指標的例子。
23.11 在作者網頁上可以下載生成圖23-2的計算表。損失分佈的期望值及標準差分別等於多少？改變模擬數據來找出損失頻率由3變為4對於損失分佈的影響。
23.12 根據標準計量法（SMA），決定監管資本的關鍵投入因素是什麼？
23.13 有兩家BI成分為3億歐元的銀行。在過去的10年間，A銀行已經遭受了10次2 000萬歐元的操作風險損失，而B銀行只發生了一次2億歐元的操作風險損失，請問SMA下兩家銀行的操作風險監管資本各是多少？