e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
作業題
22.10 以下變化對於例22-1中的最差情景有什麼影響？（a）期權為美式期權，而不是歐式期權；（b）期權為障礙期權，其中當資產價格達到65美元時，期權被敲出。用Solver程序來求取盈利變化的最差情景。假定資產價格變化介於40美元與60美元之間，波動率變化介於18%與30%之間。
22.11 採用第13.3節中的指數加權平均移動模型來對於不同情景設定權重，例22-2中的VaR結果會有什麼不同？
22.10 以下變化對於例22-1中的最差情景有什麼影響？（a）期權為美式期權，而不是歐式期權；（b）期權為障礙期權，其中當資產價格達到65美元時，期權被敲出。用Solver程序來求取盈利變化的最差情景。假定資產價格變化介於40美元與60美元之間，波動率變化介於18%與30%之間。
22.11 採用第13.3節中的指數加權平均移動模型來對於不同情景設定權重，例22-2中的VaR結果會有什麼不同？