e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
練習題
18.1 總結一下以下監管規則中市場風險資本金計算的不同之處：（a）《巴塞爾協議Ⅰ》；（b）《巴塞爾協議Ⅱ.5》；（c）FRBT。
18.2 根據本章第4個腳註，驗證當損失服從均值為μ、標準差為σ的正態分佈時，97.5%的ES為μ+2.338σ。
18.3 解釋為什麼FRTB提出的使用帶重疊的10天展望期觀察到的市場數據變化不是相互獨立的。
18.4 相比VaR，ES有何優點？
18.5 交易賬戶和銀行賬戶之間有什麼不同？為什麼在FRTB中，監管機構會認為確定一個金融產品放在交易賬戶還是銀行賬戶很重要？
18.6 FRBT中與信用相關的交易是如何處理的？