e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
練習題
16.1 《巴塞爾協議Ⅱ.5》的3個重要組成部分是什麼？
16.2 《巴塞爾協議Ⅲ》的6個重要組成部分是什麼？
16.3 採用傳統方法計算的VaR和壓力VaR有哪些不同？
16.4 解釋增量風險計提的計算方法，巴塞爾委員會為什麼要引入該條款？
16.5 在標準法下，面值為1億美元的AAA級的資產抵押債券（ABS）與同樣面值和評級的ABS CDO所需的資本金有什麼不同？
16.6 與《巴塞爾協議Ⅰ》和《巴塞爾協議Ⅱ》相比，《巴塞爾協議Ⅲ》將第一類股權資本金（包括資本緩衝）增加了多少？
16.7 假定一家銀行的第一類股權資本金比率為6%，銀行可支付的最大股息在以下兩種情況下分別為多少？（a）在沒有逆週期資本緩衝的情況下；（b）在逆週期資本緩衝比率為2.5%的情況下。
16.8 解釋槓桿比率與通常監管當局要求的資本比率有何不同。
16.9 解釋流動性覆蓋比率和淨穩定資金比率的定義。
16.10 如果例16-1中的機構存款有一半被穩定的零售存款代替，淨穩定資金比率將如何變化？
16.11 什麼是CVA？在《巴塞爾協議Ⅲ》下，有關CVA的監管規則是什麼？
16.12 解釋未定可轉換債券的運作方式，對於（a）銀行和（b）監管當局而言，這些證券有什麼吸引力？