e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
16.4 標準化方法和SA-CCR的使用
2017年12月，巴塞爾委員會宣佈，從2022年開始，所有資本計算都將採用標準化方法。銀行的總資本要求將是下列兩種方法計算的最大值：①在使用批准的內部模型之前計算得出的；②標準化方法給出的一定百分比。到2022年，這一比例將達到50%，到2027年將升至72.5%。
2022年適用的市場風險資本的標準化方法將在第18章中說明。如第23章所述，操作風險資本將完全基於標準化方法。信用風險的標準化風險權重是對第15.8.1節中《巴塞爾協議Ⅱ》的權重的修訂。
在《巴塞爾協議Ⅰ》中，CEM計算衍生產品違約風險敞口（EAD）的標準化方法已通過SA-CCR得到改進。[1]
EAD=1.4×（RC + PFE）
其中RC為重置成本，PFE為潛在風險敞口。對於沒有提交擔保品的交易，RC計算為
RC=max（V，0）
對於受保證金協議約束的交易，調整為
RC=max（V-C, D, 0）
其中C為交易對手提交的抵押物的淨值（銀行提交的抵押物被認為是負數）。V為淨額結算組合衍生產品的盯市價值，D是在沒有收到任何額外擔保物的情況下V可能發生的變化（例如，因為擔保品協議中規定了最低的轉讓金額）。它反映了擔保品協議的條款。例如，如果V=C=50，並且在沒有收到任何額外的擔保品的情況下V可以增加到51，則D=1，RC=1。對於非現金擔保物，要在計算C時削減。
PFE是一種計算總附加敞口的相對複雜的方法。要考慮兩個因素：
（1）當交易對手提交了超額抵押物時，風險就會降低，並且風險的降低程度隨著抵押物數量的增加而增加。
（2）當沒有抵押物時，信用風險隨著V變得更負而減小，V為輕微負值時的總附加敞口，應高於V是高度負值時的總附加敞口。
[1] 見巴塞爾銀行監管委員會，“The Standardized Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures，”，2014年4月。