附錄I
主成分分析法

主成分分析法是理解n個相關變量的數據的一種方法，這一分析的目的是用一個小數量不相關的變量取代這裡n個變量。在第9.7節的例子中，總共有8個變量，這些變量是關於1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年及30年的互換利率的日變化量。

分析的第一步是計算數據的協方差矩陣。如第11.3節所示，n×n協方差矩陣的第（i，j）個元素為數據中第i個變量與第j個變量的協方差，對角元（即i=j）為方差。

接下來一步是計算以上矩陣的特徵值和特徵向量（見附錄H），特徵向量的長度要等於1（如附錄H所示，這意味著向量的元素的平方之和等於1）。最高特徵值所對應的特徵向量為第一主元素，第二高數量特徵值所對應的特徵向量為第二主元素，等等。第9.7節中的例子所對應的主元素在表9-6中給出了。

第i個主元素的特徵值所佔所有特徵值的和的比率，即為第i個主元素能夠解釋的整體方差的百分比。第i個特徵值的平方根即為第i個因子得分的標準差（見表9-7）。

讀者可在作者的網頁上找到進行主成分分析法的軟件。