e1 John Hull 風險管理與金融機構 v5
作業題
27.9 假設在業界事例27-2中，3個月的Euribor在每季度中的變化服從正態分佈，其中平均值為0，一個標準差等於x個基點。使用蒙特卡羅試驗（500次）計算MdP在4年中需要支付的平均利息是多少？設x分別等於10、20和50。
27.10 一家基金的風險偏好闡明一年內損失超過25%的概率應低於97.5%。使用表27-2給出的標準普爾500指數在1997～2016年的表現數據，計算基金應有的beta。假設無風險利率為每年2.5%。
27.9 假設在業界事例27-2中，3個月的Euribor在每季度中的變化服從正態分佈，其中平均值為0，一個標準差等於x個基點。使用蒙特卡羅試驗（500次）計算MdP在4年中需要支付的平均利息是多少？設x分別等於10、20和50。
27.10 一家基金的風險偏好闡明一年內損失超過25%的概率應低於97.5%。使用表27-2給出的標準普爾500指數在1997～2016年的表現數據，計算基金應有的beta。假設無風險利率為每年2.5%。